Fenómenos complejos en economía: más allá de la caja negra neoclásica

Resumen

El objetivo de este artículo es proponer una nueva herramienta metodológica a los economistas, a saber, los modelos de agentes computacionales aplicados a la Economía. Existe una gran oportunidad después de las críticas de destacados economistas y otros pensadores a la teoría económica convencional por no haber previsto la última crisis financiera internacional. Aquí se describe el origen y las principales características de esta metodología y, además, se presentan cuatro casos donde se ha aplicado la misma: la teoría de la firma, formación de clusters industriales, valoración de activos y burbujas financieras, y los teoremas de bienestar. Las ventajas de está metodología son que permite un análisis más realista sin perder la formalidad necesaria para generalizar los resultados de estos modelos. Asimismo, estos modelos permiten integrar de mejor manera los procesos microeconómicos con los resultados agregados de la interacción de los distintos tipos de agentes.