Fenómenos complejos en economía: más allá de la caja negra neoclásica

  • Pedro P. Romero Universidad San Francisco de Quito
Palabras clave: Complejidad, modelos de agentes computacionales, redes sociales desequilibrio.

Resumen

El objetivo de este artículo es proponer una nueva herramienta metodológica a los economistas, a saber, los modelos de agentes computacionales aplicados a la Economía. Existe una gran oportunidad después de las críticas de destacados economistas y otros pensadores a la teoría económica convencional por no haber previsto la última crisis financiera internacional. Aquí se describe el origen y las principales características de esta metodología y, además, se presentan cuatro casos donde se ha aplicado la misma: la teoría de la firma, formación de clusters industriales, valoración de activos y burbujas financieras, y los teoremas de bienestar. Las ventajas de está metodología son que permite un análisis más realista sin perder la formalidad necesaria para generalizar los resultados de estos modelos. Asimismo, estos modelos permiten integrar de mejor manera los procesos microeconómicos con los resultados agregados de la interacción de los distintos tipos de agentes.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.
Publicado
2017-05-30
Estadísticas
Resumen visto = 256 veces
PDF descargado = 95 veces
Cómo citar
P. Romero, P. (2017). Fenómenos complejos en economía: más allá de la caja negra neoclásica. Revista Economía Y Política, 21(21), 9 - 28. https://doi.org/10.25097/rep.n21.2015.01
Sección
Artículos